Data Analyst (K/M)

• Wdrożenie nowego systemu do zarządzania zabezpieczeniami (Collateral Management) w sektorze bankowym.
• Budowa, walidacja i utrzymanie modeli ilościowych, w tym modeli predykcyjnych i modeli ryzyka.
• Analiza szeregów czasowych oraz danych rynkowych.
• Praca w zespole przy długoterminowym projekcie.
• Praca w trybie hybrydowym (1 dzień w miesiącu w biurze w Warszawie, Wrocławiu lub Poznaniu).

Wymagania kluczowe:

• Praktyczna znajomość Collateral Management.
• Doświadczenie w budowie, walidacji i utrzymaniu modeli ilościowych, w szczególności modeli predykcyjnych oraz modeli ryzyka (np. VaR).
• Dobra znajomość analizy szeregów czasowych oraz danych rynkowych.
• Bardzo dobra znajomość statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
• Bardzo dobra znajomość języka Python oraz bibliotek Pandas, NumPy, scikit-learn.
• Doświadczenie w kalibracji modeli, przeprowadzaniu backtestów i ocenie jakości modeli.
• Dobra znajomość SQL oraz doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych.

Mile widziane:

• Doświadczenie w obszarze finansów, w szczególności zarządzanie ryzykiem, trading, zarządzanie portfelami lub treasury.
• Znajomość metod uczenia maszynowego oraz doświadczenie z TensorFlow i/lub PyTorch.
• Doświadczenie w pracy z Bloomberg/Calypso.