Wholesale Credit Risk Model Overlays Officer

• Analiza wyników modeli ryzyka kredytowego wholesale oraz zmian okresowych względem jakości portfela i założeń ekonomicznych
• Wyliczanie i aplikowanie overlayów na surowe wyniki modeli w procesach CECL, CCAR i planowania kosztu ryzyka (kadencja kwartalna)
• Dokumentowanie przyjętych założeń oraz wdrażanie kontroli integralności danych i obliczeń
• Rekomendowanie alternatywnych podejść dla zidentyfikowanych błędów logicznych i założeń bez oparcia statystycznego
• Przygotowywanie prezentacji wykonawczych (PowerPoint) oraz dokumentów zatwierdzania overlayów zgodnie z frameworkiem governance i polityką model risk management
• Raportowanie zatwierdzonych overlayów do systemów oraz analiza i rekonsyliacje danych pod kątem jakości i kompletności
• Wsparcie projektowe dla aktywności okresowych i ad hoc (m.in. automatyzacja procesów, rozwiązania pod wymogi regulacyjne)
• Wsparcie szerszej funkcji Model Sponsorship wg potrzeb biznesowych

Wymagania kluczowe:

• Wykształcenie wyższe
• Minimum 6 lat doświadczenia w branży finansowej, w tym co najmniej 2 lata na obecnym stanowisku
• Doświadczenie w Wholesale CCAR/Stress Testing i/lub CECL lub w zarządzaniu ryzykiem kredytowym portfela
• Biegłość w językach programowania takich jak Python oraz pisanie i edycja dokumentacji technicznej
• Cyfrowa biegłość i ciekawość intelektualna wobec narzędzi AI
• Biegłość w MS Office: Excel (analiza dużych zbiorów danych), PowerPoint, Word
• Zdolność organizowania, koordynowania i realizowania projektów od początku do końca
• Umiejętności analityczne: identyfikacja przyczyn źródłowych i trendów
• Świetne umiejętności pisemne i komunikacji werbalnej
• Silne zarządzanie czasem, samodyscyplina i praca z ograniczonym nadzorem

Mile widziane:

• Umiejętności analizy biznesowej: interpretacja wymagań biznesowych we współpracy z Technology Developers
• Doświadczenie w obsłudze zapytań od regulatorów i audytorów oraz zarządzaniu działaniami naprawczymi